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要关闭建设银行的短信业务，可以选择以下几种方式。
1、网上银行：
登录建设银行官方网站，通过“首页”或“账户管理”等页面找到“账户短信服务”或“短信通知服务”，选择需要取消短信服务的账户，点击“取消短信服务”或“退订”等按钮，按照页面提示进行操作即可成功关闭短信服务。
2、手机银行：
登录建设银行手机银行APP，在首页或账户管理页面找到并点击“短信通知服务”，选择需要取消短信服务的账户，点击“关闭通知”或“退订短信通知”，按照页面提示操作即可成功关闭短信服务。
3、电话客服：拨打建设银行客服电话95533，根据语音提示选择相应的服务选项，并提供自己的账户信息和身份信息，以便客服人员帮助您关闭短信服务。
4、前往银行柜台：如果以上方式无法关闭短信服务，可以携带有效身份证件和银行卡前往就近的建设银行柜台，告知工作人员需要关闭短信服务，他们会协助您完成操作。
在关闭短信服务之前，请确保您已经绑定了其他安全验证方式（如网上银行、手机银行、动态口令等），以便在后续交易中能够顺利验证身份，关闭短信服务后可能无法及时收到账户变动的通知，请确保及时了解其他通知方式，以上内容供参考，如有更多疑问，建议咨询建设银行客服。